A期貨交易法規



Chapter1 期貨交易法總則

第一節 總則

一 期貨交易法基本架構 A-1-1

二 立法目的 A-1-1

三 期貨交易與相關法規 A-1-1

四 期貨交易定義 A-1-2

五 期貨交易契約種類 A-1-2

? 必讀重點提示? A-1-3



Chapter2 期貨交易所

一 申請設立 A-2-1

二 設立申請與展延期限 A-2-1

三 申請設立駁回事項 A-2-1

四 不予核發許可證照事項 A-2-1

五 期貨交易所之組織型態 A-2-2

六 營業保證金 A-2-3

七 年度財務與業務 A-2-4

八 行政院金管會查核文件 A-2-4

九 提供公眾閱覽文件 A-2-4

十 財務報告申報 A-2-5

十一 固定資產與特別盈餘 A-2-5

十二 組織與人員管理 A-2-5

十三 人員禁止行為 A-2-6

十四 違規處罰 A-2-6

? 必讀重點提示? A-2-9



Chapter3 期貨結算機構

一 期貨結算機構設置 A-3-1

二 申請核發許可證照 A-3-1

三 申請設置駁回事項 A-3-2

四 期貨結算機構會員分類 A-3-2

五 各項保證金與賠償金之管理 A-3-2

六 特別盈餘公積 A-3-3

七 應報主管機關事項 A-3-4

八 財務報告與年度計畫 A-3-5

九 人員管理 A-3-5

十 期貨結算機構監視制度 A-3-6

十一 公開查核文件 A-3-7

十二 違規事項與處罰 A-3-7

? 必讀重點提示? A-3-9



Chapter4 期貨商

一 期貨商設置種類 A-4-1

二 本國期貨商申請設置 A-4-1

三 外國期貨商之設置 A-4-2

四 本國證券商申請兼營期貨業務 A-4-3

五 本國金融機構申請期貨業務 A-4-4

六 人員管理 A-4-4

七 財務管理 A-4-6

八 業務管理 A-4-8

九 違規處罰 A-4-10

? 必讀重點提示? A-4-13



Chapter5 期貨服務事業之管理

壹 期貨顧問事業

一 法源 A-5-1

二 定義 A-5-1

三 申請資格 A-5-2

四 期貨顧問事業經營業務 A-5-3

五 人員管理 A-4-4

六 期貨顧問事業申請設置 A-4-4

七 內部控制制度 A-5-3

八 申報事項 A-5-3

九 內部稽核 A-5-4

十 營業保證金 A-5-4

十一 委任契約之簽訂 A-5-4

十二 交易分析報告 A-5-4

十三 廣告規範及禁止之行為 A-5-4

十四 業務招攬之規範 A-5-6

十五 文件備置與保存 A-5-6

十六 人員管理 A-5-7

十七 誠實及信用原則 A-5-9

貳 期貨經理事業 A-5-10

一 法源 A-5-10

二 定義 A-5-10

三 期貨經理事業經營業務 A-5-10

四 人員定義 A-5-10

五 期貨經理事業申請設置 A-5-11

六 財務管理 A-5-12

七 業務管理 A-5-12

八 財務管理 A-5-12

參 期貨信託事業

一 法源 A-5-17

二 定義 A-5-17

三 期貨經理事業經營業務 A-5-17

四 人員定義 A-5-17

五 期貨經理事業申請設置 A-5-17

六 財務管理 A-5-19

七 業務管理 A-5-21

八 人員管理 A-5-22

九 買賣決定之限制 A-5-24

肆 期貨交易輔助人 A-5-24

一 申請條件與限制 A-5-24

二 經營業務 A-5-24

三 委任限制 A-5-24

四 財務管理 A-5-25

五 業務管理 A-5-25

六 人員管理 A-5-25

? 必讀重點提示? A-5-27



Chapter6 市場之監督與管理

一 主管機關監視準則 A-6-1

二 違反法令之處份 A-6-2

三 違規行為類型及處罰 A-6-2

? 必讀重點提示? A-6-4



Chapter7 同業公會與仲裁

壹 同業公會 A-7-1

一 開業需強制加入公會 A-7-1

二 設立、組織與監督 A-7-1

三 章程與效力 A-7-1

貳 中華民國期貨業商業同業公會 A-7-1

一 會員 A-7-1

二 申請設立 A-7-1

三 公會經費 A-7-1

四 人員配置 A-7-2

參 仲裁 A-7-2

一 申請設立 A-7-2

二 申請設立 A-7-2

三 申請設立 A-7-2

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Chapter8 美國期貨交易法

壹 主管機關 A-8-1

一 SEC 與CFTC A-8-1

二 仲介商（1B） A-8-1

三 期貨經紀商 A-8-1

四 業務管理 A-8-1

五 財務管理 A-8-2

六 交易所組成人員 A-8-2

七 自律機構 A-8-3

八 罰責 A-8-3

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B 期貨交易理論與實務



Chapter1 期貨基本概論與功能

壹 總則 B-1-1

一 期貨市場基本概念 B-1-1

二 期貨交易所 B-1-3

? 必讀重點提示? B-1-7



Chapter2 台灣與國外期貨交易實務

一 台灣期貨交易所股價指數期貨 B-2-1

二 期貨交易流程 B-2-17

三 結算與保證金制度 B-2-21

四 交割結算基金與共同保證制度 B-2-25

五 期貨未平倉量 B-2-25

六 股價指數期貨 B-2-26

七 外匯期貨之合約內容 B-2-28

八 利率期貨之合約內容 B-2-29

九 說明 B-2-31

? 必讀重點提示? B-2-36



Chapter3 避險交易

一 基差風險 B-3-1

二 多頭避險 B-3-1

三 空頭避險 B-3-2

四 交叉避險 B-3-3

五 避險比例 B-3-3

? 必讀重點提示? B-3-7



Chapter4 投機性期貨交易、價差交易

一 基差風險 B-4-1

二 價差交易 B-4-1

三 市場內之價差交易 B-4-1

四 市場間之價差交易 B-4-2

五 商品間之價差交易 B-4-2

六 混合型價差交易 B-4-2

? 必讀重點提示? B-4-6



Chapter5 選擇權基本概念與交易策略

一 選擇權之意義 B-5-1

二 選擇權之類型 B-5-1

三 選擇權之功能 B-5-6

四 選擇權評價模式 B-5-6

五 影響選擇權價值之因素 B-5-7

六 選擇權單一部位策略 B-5-10

七 選擇權之價差交易策略 B-5-12

八 選擇權之混合交易策略 B-5-16

? 必讀重點提示? B-5-20



Chapter6 台灣期貨交易所選擇權交易實務

一 契約規格 B-6-1

二 股票選擇權契約調整制度與稅 B-6-13

三 股票選擇權、認購（售）權證與員工股票選擇權之比較表 B-6-14

四 選擇權課稅方式 B-6-15

? 必讀重點提示? B-6-16



Chapter7 台灣期貨交易所股份有限公司事務規則

一 交易市場 B-7-1

二 期貨交易契約 B-7-1

三 市場交易 B-7-2

四 買賣申報 B-7-2

五 電腦交易系統 B-7-3

六 電腦撮合交易 B-7-3

七 結算會員種類 B-7-4

八 結算與交割 B-7-4

九 交割結算基金 B-7-5

? 必讀重點提示? B-7-7

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